Martin Branda

Optimalizace s aplikací ve financích - cvičení (LS 2024/2025)

-

Podmínky pro udělení zápočtu:

Úspěšné složení zápočtového testu na konci semestru (70% bodů).

Zápočtový test: TBD

Texty s řešenými příklady najdete níže (mohou být aktualizovány v průběhu semestru).

Pomocná videa z cvičení z LS 2020/2021 v MOODLE.

Literatura:

- Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J. (2002). Stochastic Modeling in Economics and Finance, Kluwer, Dordrecht (především druhá kapitola).

- Bazaraa, M.S., Sherali, H.D., and Shetty, C.M. (2006). Nonlinear programming: theory and algorithms, Wiley, Singapore, 3rd edition.

- Skripta doc. Lachouta k zaniklé přednášce Optimalizace I - volně ke stažení ZDE.

- Slajdy k přednášce o DEA: ZDE

1. cvičení:

Úvod a motivace.

Postoptimalizace v lineárním programování.

01_Opti2_PLP.pdf

2. cvičení:

Parametrická lineární optimalizace - simplex a grafické řešení.

01_Opti2_PLP.pdf

3. cvičení:

Nelineární optimalizace - obecné podmínky optimality (KKT, SOSC).

01_02_NLP.pdf

4. cvičení:

Parametrická nelineární optimalizace - lokální podmínky optimality, stabilita.

KKT podmínky, silná komplementarita (SC), LICQ, SOSC.

02_Opti2_PNLP.pdf

5. cvičení:

Vícekriteriální optimalizace I.

03_Opti2_MOO.pdf

6. cvičení:

Vícekriteriální optimalizace II.

03_Opti2_MOO.pdf

7. cvičení:

Úlohy s pravděpodobnostními omezeními I.

04_Opti2_CCP.pdf

8. cvičení:

Úlohy s pravděpodobnostními omezeními II.

04_Opti2_CCP.pdf

9. cvičení:

Markowitzův model.

Value at Risk.

Koherentní míry rizika, CVaR I.

05_Opti2_Risk_measures.pdf

10. cvičení:

Koherentní míry rizika, CVaR II.

05_Opti2_Risk_measures.pdf

11. cvičení:

Deviační míry rizika.

Robustní míry rizika.

Stochastická dominance.

06_Opti2_Stochastic_dominance.pdf

12. cvičení:

DEA

SLAJDY ZDE